Сравнение MXLSX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund	4.19%	4.08%	8.20%	17.81%	-10.07%	31.12%	2.84%	24.67%	-16.64%	8.44%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.58% соответственно.

MXLSX

1 день: 2.34%

1 месяц: -4.97%

С начала года: 4.19%

6 месяцев: 5.09%

1 год: 16.02%

3 года*: 10.75%

5 лет*: 6.25%

10 лет*: 8.44%

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Small Cap Value Fund

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXLSX:

MXLSX с FTHNX MXLSX с USBNX MXLSX с MXEOX MXLSX с MXBIX MXLSX с MXDPX MXLSX с MXCPX MXLSX с PRVIX

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXLSX и MXLGX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLSX

Great-West Small Cap Value Fund

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXLSX	MXLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.56	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	0.99	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.14	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	0.75	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.84	2.29	+1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXLSX	MXLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	0.56	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.45	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.63	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.23	+0.02

Корреляция

Корреляция между MXLSX и MXLGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXLGX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund	0.46%	0.48%	1.07%	2.24%	2.93%	6.23%	0.23%	0.47%	2.92%	5.29%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXLGX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXLSX	MXLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.41%	-62.98%	+2.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.02%	-14.95%	-0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.04%	-38.07%	+12.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.52%	-38.07%	-5.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.74%	-12.28%	+5.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.19%	-25.98%	+13.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	4.89%	-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXLGX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеют волатильность 5.72% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXLSX	MXLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.72%	6.00%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.15%	11.40%	+0.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.48%	21.59%	+1.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.92%	21.88%	-0.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.29%	23.42%	-1.13%

Сравнение MXLSX с MXLGX

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXLGX

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXLGX

Доходность по периодам

MXLSX

MXLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXLSX и MXLGX

Доходность на риск

MXLSX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

MXLSX

MXLGX

Сравнение MXLSX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXLSX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXLGX

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)