Сравнение MXLGX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.58% против 11.23% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и XLE
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MXLGX vs. XLE — Ранг доходности на риск
MXLGX
XLE
Сравнение MXLGX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.18 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.56 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.61 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.23 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и XLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и XLE
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и XLE
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -71.26% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -18.79% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -26.04% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -66.81% | +28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.74% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -18.05% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 7.15% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и XLE
Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.45% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 14.46% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 25.21% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 26.09% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 29.50% | -6.08% |