Сравнение MXLGX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 14.58% против 16.80% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и ALARX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
MXLGX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
MXLGX
ALARX
Сравнение MXLGX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.25 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.85 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.82 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 6.03 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и ALARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и ALARX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и ALARX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -68.32% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -18.65% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -46.86% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -46.86% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -14.61% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -21.07% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.61% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и ALARX
Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 9.23% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 17.21% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 27.96% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 27.79% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 24.70% | -1.28% |