Сравнение MXLGX с MXBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXBPX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXBPX по среднегодовой доходности: 14.58% против 6.91% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXBPX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXBPX
Сравнение MXLGX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.36 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 5.32 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.11 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXBPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXBPX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXBPX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXBPX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -55.80% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -9.21% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -25.51% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -28.63% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.34% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -21.11% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.35% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXBPX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.26% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.20% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 13.60% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.42% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 13.67% | +9.75% |