Сравнение MXLGX с MXBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXBIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 14.58% против 1.02% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXBIX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXBIX
Сравнение MXLGX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.93 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.48 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXBIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXBIX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXBIX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXBIX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -19.74% | -43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -2.77% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -18.70% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -19.74% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -5.63% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -5.88% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 0.96% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXBIX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 1.54% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 2.50% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 4.43% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 6.02% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 4.92% | +18.50% |