Сравнение MXLGX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.58% против 20.50% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLGX vs. JPM — Ранг доходности на риск
MXLGX
JPM
Сравнение MXLGX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.48 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.00 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и JPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и JPM
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и JPM
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -76.16% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -15.47% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -38.77% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -43.63% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -11.72% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -17.66% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.72% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и JPM
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.00% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.28% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 17.19% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 25.24% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 24.34% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 27.38% | -3.96% |