PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXLGX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и JPM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MXLGX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.58% против 20.50% соответственно.


MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Great-West Large Cap Growth Fund

JPMorgan Chase & Co.

Доходность на риск

MXLGX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXLGXJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.94

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.48

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

4.00

-1.71

MXLGX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXLGXJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между MXLGX и JPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и JPM

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности JPM в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и JPM

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и JPM.


Загрузка...

Показатели просадок


MXLGXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-76.16%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-15.47%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-38.77%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-43.63%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-11.72%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-17.66%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.72%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и JPM

Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.00% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXLGXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.28%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

17.19%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

25.24%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

24.34%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

27.38%

-3.96%