Сравнение MXLGX с MXLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 14.58% против 8.44% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXLSX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXLSX
Сравнение MXLGX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 3.84 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXLSX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXLSX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXLSX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -60.41% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -15.02% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -26.04% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -43.52% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -6.74% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -12.19% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.21% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXLSX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеют волатильность 6.00% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.72% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 12.15% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 23.48% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.92% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.29% | +1.13% |