PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLGX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXLGX с MXLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXLGX (Great-West Large Cap Growth Fund) and MXLSX (Great-West Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MXLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Great-West, while MXLSX is a Small Cap Value Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXLGX returned 16.28%/yr vs 8.98%/yr for MXLSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXLGX charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for MXLSX.

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 16.28% против 8.98% соответственно.

MXLGX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.47%
6 месяцев
4.23%
1 год
17.77%
3 года*
20.01%
5 лет*
11.81%
10 лет*
16.28%

MXLSX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.57%
1 год
26.13%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXLGX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		5.47%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		13.94%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Correlation

The correlation between MXLGX and MXLSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2003 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MXLGX and MXLSX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Growth Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXBPXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXCPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с PRVIX

Доходность на риск

MXLGX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLGXMXLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.63

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.43

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.72

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

8.54

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLSX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLGXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и MXLSX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXLGXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-60.41%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-9.84%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-26.04%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-26.04%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-43.52%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.28%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-12.14%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.12%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и MXLSX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 3.50%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXLGXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.24%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.38%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.45%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

20.83%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.30%

+1.15%

Сравнение комиссий MXLGX и MXLSX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и MXLSX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности MXLSX в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		12.23%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.42%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Часто задаваемые вопросы

MXLGX and MXLSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXLSX has higher volatility (4.24%) compared to MXLGX (3.50%). In terms of maximum drawdown, MXLGX dropped -62.98% vs MXLSX's -60.41%.

MXLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXLGX и MXLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор