Сравнение MXISX с TISBX
MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MXISX returned 9.79%/yr vs 10.94%/yr for TISBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MXISX charges 0.56%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.
Доходность
Сравнение доходности MXISX и TISBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.94% соответственно.
MXISX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.79%
TISBX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам MXISX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 15.10% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 17.14% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Correlation
The correlation between MXISX and TISBX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.94 |
The correlation between MXISX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXISX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
MXISX
TISBX
Сравнение MXISX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.62 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 12.81 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и TISBX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и TISBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXISX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -56.50% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -10.95% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -27.44% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -31.89% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.69% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.43% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -9.68% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.08% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и TISBX
Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 4.52%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXISX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.74% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.65% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 19.22% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.56% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 23.43% | +0.42% |
Сравнение комиссий MXISX и TISBX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и TISBX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности TISBX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 6.47% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.52% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
MXISX and TISBX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISBX has higher volatility (5.74%) compared to MXISX (4.52%). In terms of maximum drawdown, MXISX dropped -70.66% vs TISBX's -56.50%.
TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXISX и TISBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор