Сравнение MXISX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.41% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.46% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.96%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и RYOTX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
MXISX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
MXISX
RYOTX
Сравнение MXISX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.73 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.37 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.26 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 11.42 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.73 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и RYOTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и RYOTX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.20% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и RYOTX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -56.86% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -13.59% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -35.84% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -44.87% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.15% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -9.47% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.88% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и RYOTX
Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.28%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.07% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 17.62% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 26.53% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 23.39% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 23.03% | +0.81% |