PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.92% соответственно.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий MXISX и PRSVX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.44

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.26

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.08

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

8.63

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.44

Корреляция

Корреляция между MXISX и PRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и PRSVX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и PRSVX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-55.37%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.04%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-28.17%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-40.97%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.61%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-7.52%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.68%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и PRSVX

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.28%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.72%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

16.12%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

23.88%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.42%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

21.28%

+2.56%