Сравнение MXISX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 4.34% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.90% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции MXISX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.10% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 9.18%
DFISX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и DFISX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
MXISX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
MXISX
DFISX
Сравнение MXISX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.03 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.61 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.67 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 10.35 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.03 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и DFISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и DFISX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности DFISX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.14% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.09% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и DFISX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -60.66% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -11.96% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -35.06% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -43.00% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -8.28% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -11.69% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.08% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и DFISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.23% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.59% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 15.66% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 15.80% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 16.14% | +7.69% |