Сравнение MXI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
MXI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.59% против -1.39% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и TLT
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
MXI vs. TLT — Ранг доходности на риск
MXI
TLT
Сравнение MXI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | -0.13 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | -0.10 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.06 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | -0.13 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.13 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.37 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MXI и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и TLT
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и TLT
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -48.35% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -9.23% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -43.70% | +14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -48.35% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -40.23% | +32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -13.62% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.39% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и TLT
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 3.71% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 6.61% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 11.40% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.88% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 14.93% | +5.44% |