Сравнение MXI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MXI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.09% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.65% против 28.54% соответственно.
MXI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.65%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и SOXX
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MXI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MXI
SOXX
Сравнение MXI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.01 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.62 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.46 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 16.48 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MXI и SOXX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и SOXX
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 2.00% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и SOXX
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -70.21% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -15.77% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -45.75% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -45.75% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -7.66% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -20.10% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.95% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 8.47%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 12.68% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 26.35% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 40.12% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 35.47% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 32.98% | -12.62% |