Сравнение MXI с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
MXI и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.19% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и PSCM
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
MXI vs. PSCM — Ранг доходности на риск
MXI
PSCM
Сравнение MXI c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.80 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.50 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.91 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 11.22 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MXI и PSCM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и PSCM
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и PSCM
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -51.34% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.76% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -35.36% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -51.34% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.61% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -10.99% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.61% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и PSCM
Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 8.48%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.93% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 17.81% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 28.81% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 25.81% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 26.90% | -6.53% |