Сравнение MXI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
MXI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.83% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и IWM
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
MXI vs. IWM — Ранг доходности на риск
MXI
IWM
Сравнение MXI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.70 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.93 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 7.08 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MXI и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и IWM
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и IWM
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -59.05% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -13.74% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -31.91% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -41.13% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -7.33% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -10.83% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.73% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и IWM
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.36% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.48% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 23.18% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.54% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.99% | -2.62% |