PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 11.36%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MXI charges 0.46%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности MXI и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.98% соответственно.

MXI

1 день
-0.06%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.99%
6 месяцев
20.75%
1 год
34.23%
3 года*
15.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.36%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		16.99%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between MXI and GDXJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.48

Over the past year, MXI and GDXJ have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MXI и GDXJ

Секторы
MXI
GDXJ

Сырьевые материалы

95.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
GDXJ
100.0%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
GDXJ

-

Промышленность

MXI
0.4%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

MXI

-

GDXJ

-

Энергетика

MXI

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

MXI

-

GDXJ

-

Здравоохранение

MXI

-

GDXJ

-

Недвижимость

MXI

-

GDXJ

-

Технологии

MXI

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

MXI

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

MXI vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.32

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.75

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.00

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

4.93

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.06

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MXI и GDXJ

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-88.66%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-32.92%

+16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-32.92%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-50.99%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-57.77%

+18.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-28.36%

+25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-60.50%

+42.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

13.31%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и GDXJ

Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 7.15%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

16.69%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

41.33%

-24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

49.77%

-30.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

41.09%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

44.05%

-23.63%

Сравнение комиссий MXI и GDXJ

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и GDXJ

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MXI and GDXJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to MXI (7.15%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 11.36% for MXI. On fees, MXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MXI has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.90% for MXI.

MXI is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. MXI tracks S&P Global Materials Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.52% for GDXJ.

MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор