PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с FXZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - MXI tracks the S&P Global Materials Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 11.36%/yr vs 11.59%/yr for FXZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MXI charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности MXI и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXI имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции FXZ немного впереди с 11.59%.

MXI

1 день
-0.06%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.99%
6 месяцев
20.75%
1 год
34.23%
3 года*
15.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.36%

FXZ

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
С начала года
29.58%
6 месяцев
33.83%
1 год
52.87%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		16.99%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.58%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between MXI and FXZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.83

The correlation between MXI and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXI и FXZ

Секторы
MXI
FXZ

Сырьевые материалы

95.2%
75.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Промышленность

0.4%
20.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
FXZ
75.7%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
FXZ
3.9%

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
FXZ

-

Промышленность

MXI
0.4%
FXZ
20.4%

Коммуникационные услуги

MXI

-

FXZ

-

Энергетика

MXI

-

FXZ

-

Финансовые услуги

MXI

-

FXZ

-

Здравоохранение

MXI

-

FXZ

-

Недвижимость

MXI

-

FXZ

-

Технологии

MXI

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

MXI

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX

Доходность на риск

MXI vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.19

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.17

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

15.67

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MXI и FXZ

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-65.46%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.75%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-33.99%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-33.99%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-49.41%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.44%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-11.35%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.38%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и FXZ

iShares Global Materials ETF (MXI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 7.15% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.85%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

16.38%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

21.84%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

24.13%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

24.87%

-4.45%

Сравнение комиссий MXI и FXZ

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и FXZ

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MXI and FXZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXI has higher volatility (7.15%) compared to FXZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.59% vs 11.36% for MXI. On fees, MXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.59% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

MXI has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.38% for FXZ.

MXI tracks S&P Global Materials Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор