Сравнение MXI с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
MXI и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXI имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции FXZ немного отстают с 11.27%.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и FXZ
MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
MXI vs. FXZ — Ранг доходности на риск
MXI
FXZ
Сравнение MXI c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.25 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.58 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 9.93 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MXI и FXZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и FXZ
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и FXZ
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -65.46% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.38% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -33.99% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -49.41% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -2.54% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -11.45% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.25% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и FXZ
iShares Global Materials ETF (MXI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 8.48% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.33% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 17.35% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 26.46% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.10% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 24.79% | -4.42% |