Сравнение MXI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
MXI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.81% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и DGRO
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
MXI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
MXI
DGRO
Сравнение MXI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.66 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.48 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 6.80 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MXI и DGRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и DGRO
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и DGRO
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -35.10% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -10.92% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -19.31% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -35.10% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.70% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -3.48% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.37% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и DGRO
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 3.57% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 7.21% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 14.47% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.84% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.63% | +3.74% |