Сравнение MXEQX с MXDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и MXDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 18.85% против 4.93% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и MXDPX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXEQX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXEQX
MXDPX
Сравнение MXEQX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.70 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и MXDPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и MXDPX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MXDPX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и MXDPX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -39.33% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -5.89% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -20.55% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -20.55% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.79% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -14.02% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.52% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и MXDPX
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.87% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.14% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 8.41% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 9.03% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 8.87% | +28.86% |