PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с MXDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEQX с MXDPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXEQX (Great-West Large Cap Value Fund) and MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) are both mutual funds - MXEQX is a Large Cap Value Equities fund managed by Great-West, while MXDPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXEQX returned 11.80%/yr vs 5.47%/yr for MXDPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MXEQX charges 0.96%/yr vs 0.37%/yr for MXDPX.

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 11.80% против 5.47% соответственно.

MXEQX

1 день
0.13%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.64%
1 год
24.65%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.14%
10 лет*
11.80%

MXDPX

1 день
0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.89%
1 год
11.22%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEQX и MXDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		11.66%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%26.54%-9.91%15.41%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.37%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%

Correlation

The correlation between MXEQX and MXDPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.80

The correlation between MXEQX and MXDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с MXVIXMXEQX с MXEOXMXEQX с MXINXMXEQX с MXLGXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXBIX
Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXMVXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSX

Доходность на риск

MXEQX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXEQXMXDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.57

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.28

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.33

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

8.51

+4.88

MXEQX vs. MXDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа MXDPX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и MXDPX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEQXMXDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-39.33%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-4.94%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-7.03%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-20.55%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-20.55%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.67%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-13.91%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.35%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и MXDPX

Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEQXMXDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.43%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

5.13%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

7.34%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

9.09%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

8.88%

+8.58%

Сравнение комиссий MXEQX и MXDPX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и MXDPX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MXDPX в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.00%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.61%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%4.75%6.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

MXEQX and MXDPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXEQX has higher volatility (3.67%) compared to MXDPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, MXEQX dropped -66.85% vs MXDPX's -39.33%.

MXEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEQX и MXDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор