PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-11.04%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXINXMXEQX с MXMDXMXEQX с ACIIXMXEQX с ACTIXMXEQX с MXCPX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXEQX и MXEOX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.90

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.44

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.15

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.90

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между MXEQX и MXEOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и MXEOX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и MXEOX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-41.05%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.95%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-38.47%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-11.73%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-17.50%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.84%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.20%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.21%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

13.79%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.33%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.20%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

18.94%

+18.79%