PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции MXVIX по среднегодовой доходности: 18.85% против 13.12% соответственно.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACTIXMXEQX с ACIIXMXEQX с MXCPX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий MXEQX и MXVIX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.94

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.89

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между MXEQX и MXVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и MXVIX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и MXVIX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-58.12%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.13%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-24.74%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-33.82%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.29%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.74%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.92%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и MXVIX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.20%, в то время как у Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.33%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.52%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

19.39%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.21%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

18.20%

+19.53%