Сравнение MXEQX с MXBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).
MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MXEQX и MXBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXEQX и MXBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.08% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 18.85% против 1.02% соответственно.
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
MXBIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXEQX и MXBIX
MXEQX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.
Доходность на риск
MXEQX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск
MXEQX
MXBIX
Сравнение MXEQX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEQX | MXBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.48 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEQX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MXEQX и MXBIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEQX и MXBIX
Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MXBIX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXEQX и MXBIX
Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXEQX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -19.74% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -2.77% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -18.70% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -19.74% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.63% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -5.88% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.96% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEQX и MXBIX
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXEQX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.54% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 2.50% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 4.43% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 6.02% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 4.92% | +32.81% |