PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с MXMDXMXEQX с ACTIXMXEQX с MXINXMXEQX с ACIIXMXEQX с AVERXMXEQX с MXLGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий MXEQX и TOWFX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.86

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.57

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.44

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

12.63

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.86

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.02

+0.27

Корреляция

Корреляция между MXEQX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и TOWFX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и TOWFX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-96.18%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-9.39%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-96.18%

+79.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-94.87%

+89.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-21.08%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.81%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и TOWFX

Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.22%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

6.79%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.04%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

1,084.26%

-1,069.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

971.22%

-933.49%