График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) показал доход в -1.13% с начала года и 12.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXEQX составила 18.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Great-West Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 18.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2019 г. с доходностью +106.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXEQX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 окт. 2019 г. с доходностью +105.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 2.24% | -6.61% | -1.13% | |||||||||
| 2025 | 5.97% | -2.26% | -0.47% | -3.84% | 4.06% | 3.14% | 0.15% | 3.62% | 1.02% | 0.29% | 2.62% | 1.86% | 16.92% |
| 2024 | 1.58% | 3.19% | 5.77% | -2.79% | 3.71% | -0.58% | 3.72% | 2.25% | 0.65% | -0.33% | 4.33% | -6.47% | 15.35% |
| 2023 | 5.22% | -2.89% | -1.63% | 1.81% | -4.13% | 6.82% | 3.74% | -3.24% | -2.82% | -2.52% | 7.07% | 5.24% | 12.28% |
| 2022 | -0.44% | -0.30% | 3.58% | -6.45% | 2.81% | -8.55% | 5.65% | -1.78% | -8.62% | 10.59% | 6.47% | -6.40% | -5.50% |
| 2021 | 0.55% | 6.04% | 6.04% | 3.84% | 2.96% | -1.40% | 0.08% | 2.38% | -2.96% | 5.07% | -3.57% | 5.75% | 26.96% |
Метрики бенчмарка
Great-West Large Cap Value Fund: годовая альфа составляет 1.25%, бета — 0.87, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 03.11.1994.
- Этот фонд участвовал в 92.40% снижения S&P 500 Index, но только в 87.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 87.44%
- Участие в снижении
- 92.40%
Комиссия
Комиссия MXEQX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXEQX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.61 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXEQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $1.23 | $0.60 | $0.23 | $0.78 | $0.38 | $0.63 | $0.57 | $0.43 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2219 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Large Cap Value Fund составляет 7.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.85% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 2219 | 28 дек. 2017 г. | 2663 |
| -40.2% | 14 мая 1999 г. | 856 | 9 окт. 2002 г. | 1011 | 13 окт. 2006 г. | 1867 |
| -37.73% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -19.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -16.81% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 430 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...