- ISIN
- US39137C7680
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции MXEQX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,703.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) показал доход в 11.52% с начала года и 23.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXEQX составила 11.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Great-West Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 11.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MXEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXEQX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 2.24% | -4.80% | 6.95% | 2.20% | 1.23% | 11.52% | ||||||
| 2025 | 5.97% | -2.26% | -0.47% | -3.84% | 4.06% | 3.14% | 0.15% | 3.62% | 1.02% | 0.29% | 2.62% | 1.86% | 16.92% |
| 2024 | 1.58% | 3.19% | 5.77% | -2.79% | 3.71% | -0.58% | 3.72% | 2.25% | 0.65% | -0.33% | 4.33% | -6.47% | 15.35% |
| 2023 | 5.22% | -2.89% | -1.63% | 1.81% | -4.13% | 6.82% | 3.74% | -3.24% | -2.82% | -2.52% | 7.07% | 5.24% | 12.28% |
| 2022 | -0.44% | -0.30% | 3.58% | -6.45% | 2.81% | -8.55% | 5.65% | -1.78% | -8.62% | 10.59% | 6.47% | -6.40% | -5.50% |
| 2021 | 0.55% | 6.04% | 6.04% | 3.84% | 2.96% | -1.40% | 0.08% | 2.38% | -2.96% | 5.07% | -3.57% | 5.75% | 26.96% |
Метрики бенчмарка
Great-West Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -2.05%, beta of 0.86, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 1994.
- This fund participated in 91.83% of S&P 500 Index downside but only 76.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.05% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.05%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 76.55%
- Участие в снижении
- 91.83%
Комиссия
Комиссия MXEQX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXEQX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.29 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 10.15 | +3.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $1.23 | $0.60 | $0.23 | $0.78 | $0.38 | $1.03 | $1.17 | $0.88 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 4.75% | 6.51% | 4.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2219 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Large Cap Value Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.85%март 2009 г. | 1y 9mo | 8y 9mo | 10y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.20%окт. 2002 г. | 3y 4mo | 4y 5d | 7y 5moмай 1999 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -37.73%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.76%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.81%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| MXEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -56.78% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -18.90% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -25.43% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -33.92% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -3.31% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -10.71% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.05% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXEQX
Добавьте Great-West Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXEQX