Сравнение MXDPX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 10.88% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и TSAIX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MXDPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MXDPX
TSAIX
Сравнение MXDPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.28 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и TSAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и TSAIX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и TSAIX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -34.58% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.72% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -28.28% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -34.58% | +14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.52% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.96% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.71% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и TSAIX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.34% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 10.26% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 17.32% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 16.20% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 17.62% | -8.75% |