PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.00% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MXDPX и SCLAX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.75

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.24

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

9.02

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.01

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.96

-0.83

Корреляция

Корреляция между MXDPX и SCLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и SCLAX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и SCLAX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-5.59%

-33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-2.32%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-5.59%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-5.59%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.84%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-1.15%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.58%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и SCLAX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.19%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.01%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

2.66%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

3.07%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

2.75%

+6.12%