Сравнение MXDPX с MXSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и MXSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и MXSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 0.19% | 5.30% | 4.24% | 5.67% | -4.25% | -0.03% | 4.64% | 5.40% | 0.73% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXSDX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции MXSDX по среднегодовой доходности: 4.93% против 2.25% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
MXSDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и MXSDX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXSDX в 0.60%.
Доходность на риск
MXDPX vs. MXSDX — Ранг доходности на риск
MXDPX
MXSDX
Сравнение MXDPX c MXSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | MXSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.30 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.45 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.98 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 18.30 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.30 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и MXSDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и MXSDX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXSDX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXSDX Great-West Short Duration Bond Fund | 3.08% | 3.08% | 4.43% | 2.31% | 1.51% | 1.87% | 2.14% | 2.06% | 1.90% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и MXSDX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MXSDX в -10.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -10.81% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -1.05% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -6.63% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -7.78% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.57% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.05% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.23% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и MXSDX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | MXSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.49% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 0.84% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 1.80% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 2.10% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 2.00% | +6.87% |