Сравнение MXDPX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund	-0.12%	10.02%	6.17%	10.19%	-11.44%	9.24%	9.30%	14.91%	-5.19%	8.25%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 4.93% против 14.58% соответственно.

MXDPX

1 день: 1.21%

1 месяц: -3.35%

С начала года: -0.12%

6 месяцев: 1.17%

1 год: 8.54%

3 года*: 7.61%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 4.93%

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXDPX:

MXDPX с SPY MXDPX с SHSAX MXDPX с VV MXDPX с MXINX MXDPX с MXIVX MXDPX с MXLSX MXDPX с MXMVX

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXDPX и MXLGX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

MXDPX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXDPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXDPX	MXLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.56	+0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	0.99	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.14	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	0.75	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.70	2.29	+3.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXDPX	MXLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	0.56	+0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.45	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.63	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.23	-0.11

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXLGX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund	5.28%	5.27%	4.86%	5.29%	6.69%	6.84%	2.38%	7.36%	7.84%	2.90%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXLGX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXDPX	MXLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.33%	-62.98%	+23.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.89%	-14.95%	+9.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.55%	-38.07%	+17.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.55%	-38.07%	+17.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.79%	-12.28%	+8.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.02%	-25.98%	+11.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.52%	4.89%	-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXLGX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXDPX	MXLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	6.00%	-3.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.14%	11.40%	-6.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.41%	21.59%	-13.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.03%	21.88%	-12.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.87%	23.42%	-14.55%

Сравнение MXDPX с MXLGX

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXLGX

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXLGX

Доходность по периодам

MXDPX

MXLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXDPX и MXLGX

Доходность на риск

MXDPX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

MXDPX

MXLGX

Сравнение MXDPX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXDPX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXLGX

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)