PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MXEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXEQX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXEQX по среднегодовой доходности: 4.93% против 18.85% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXIVXMXDPX с MXINXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACTIXMXEQX с MXCPXMXEQX с ACIIX

Сравнение комиссий MXDPX и MXEQX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXEQX в 0.96%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.25

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

5.45

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXEQX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXEQX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXEQX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXEQX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXEQX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMXEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-66.85%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-12.15%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-16.81%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-37.73%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.23%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-13.36%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.88%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXEQX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMXEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.20%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

8.13%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

16.75%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

15.00%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

37.73%

-28.86%