PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с MXBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%20.41%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MXBIX с доходностью -0.08%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с MXISXMXBSX с FFFAXMXBSX с MXDPXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с MXLSXMXBIX с DUTMXMXBIX с MXREX

Сравнение комиссий MXBSX и MXBIX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXMXBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.48

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.09

+0.49

Корреляция

Корреляция между MXBSX и MXBIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и MXBIX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности MXBIX в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и MXBIX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-19.74%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-2.77%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-18.70%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.63%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.88%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.96%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и MXBIX

Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.54%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.50%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.43%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

6.02%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

4.92%

+11.46%