PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%20.41%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.95%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 3.95%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

MXISX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.89%
1 год
18.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.83%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с FFFAXMXBSX с MXDPXMXBSX с MXBIXMXBSX с FNSHXMXBSX с MXLGX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAX

Сравнение комиссий MXBSX и MXISX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.40

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

5.11

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.19

+0.39

Корреляция

Корреляция между MXBSX и MXISX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и MXISX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MXISX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.17%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и MXISX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-70.66%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.75%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-28.07%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.29%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-21.97%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.96%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) составляет 5.49%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.25%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.03%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

24.21%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.86%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

23.83%

-7.45%