- ISIN
- US39137G3891
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 27 апр. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции MXBSX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) показал доход в 10.71% с начала года и 23.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXBSX составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West Lifetime 2050 Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 10.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MXBSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.01% | 2.08% | -6.18% | 8.04% | 3.35% | 0.50% | 10.71% | ||||||
| 2025 | 3.28% | -0.43% | -2.84% | -0.18% | 4.88% | 3.73% | 0.49% | 2.76% | 2.48% | 1.19% | 0.55% | 0.74% | 17.70% |
| 2024 | 0.09% | 2.47% | 3.57% | -3.62% | 3.31% | 1.21% | 2.05% | 2.43% | 2.25% | -1.42% | 2.45% | -3.83% | 11.16% |
| 2023 | 7.54% | -2.94% | 1.27% | 0.77% | -1.82% | 5.38% | 3.45% | -2.97% | -4.31% | -3.38% | 8.13% | 6.50% | 17.79% |
| 2022 | -6.52% | 0.08% | 1.72% | -6.21% | -1.12% | -8.39% | 6.97% | -3.48% | -9.09% | 2.71% | 8.66% | -1.54% | -16.61% |
| 2021 | 2.18% | 2.13% | 1.62% | 3.95% | 1.32% | 0.86% | 0.57% | 1.57% | -3.01% | 3.23% | -2.62% | 4.11% | 16.82% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2050 Fund has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.68, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2016.
- This fund participated in 87.19% of S&P 500 Index downside but only 77.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 77.64%
- Участие в снижении
- 87.19%
Комиссия
Комиссия MXBSX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXBSX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 13.52 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.83 | $0.61 | $1.05 | $1.45 | $0.81 | $1.10 | $0.83 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.76% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2050 Fund показал максимальную просадку в 31.88%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.88%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 16d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.68%окт. 2022 г. | 9mo 15d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.12%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 7mo 5d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.76%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.80%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MXBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -56.78% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -9.10% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -18.90% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -25.43% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.88% | -33.92% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -10.72% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.97% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXBSX
Добавьте Great-West Lifetime 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXBSX