PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%7.24%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с MXISXMXBSX с FFFAXMXBSX с MXDPXMXBSX с MXBIXMXBSX с MXLGX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий MXBSX и FNSHX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.43

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.37

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.65

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между MXBSX и FNSHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и FNSHX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FNSHX в 3.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и FNSHX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-15.87%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-3.68%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-15.87%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.39%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.09%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.90%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и FNSHX

Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.36%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

3.30%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.89%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

5.26%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

4.81%

+11.57%