PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBSX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBSX с MXMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBSX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBSX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%20.41%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 2.37%.

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2050 Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXDPXMXBSX с MXISXMXBSX с FFFAXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSXMXBSX с MXVIX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX

Сравнение комиссий MXBSX и MXMDX

MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXBSX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBSX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBSXMXMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.93

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBSX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBSX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MXMDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBSX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBSXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между MXBSX и MXMDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBSX и MXMDX

Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MXBSX и MXMDX

Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и MXMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBSXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-41.80%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-14.12%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-24.15%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.26%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.47%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBSX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) составляет 5.49%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBSXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.50%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.83%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

22.79%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

20.00%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.20%

-4.82%