Сравнение MXDPX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.36% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и IOEZX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MXDPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MXDPX
IOEZX
Сравнение MXDPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.89 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.34 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и IOEZX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и IOEZX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -56.15% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.71% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -21.47% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -38.12% | +17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.15% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.64% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.85% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и IOEZX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.38% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 8.72% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 15.55% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 13.90% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 16.44% | -7.57% |