PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 3.71% против 16.19% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий MXCPX и WWWEX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.39

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.65

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.57

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

1.42

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.39

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.16

Корреляция

Корреляция между MXCPX и WWWEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и WWWEX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и WWWEX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-82.60%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-12.14%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-26.94%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-36.00%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-7.95%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-41.54%

+28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.88%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и WWWEX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.99%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

14.24%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

18.32%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

19.91%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

19.12%

-12.62%