PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 13.12% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM

Сравнение комиссий MXCPX и MXVIX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.51

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.25

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.89

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MXVIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.94

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.45

-0.37

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXVIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXVIX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXVIX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-58.12%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-12.13%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-24.74%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-33.82%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.29%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-8.74%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.92%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXVIX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.33%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

9.52%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

19.39%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

17.21%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

18.20%

-11.70%