Сравнение MXCPX с MXVIX
MXCPX (Great-West Conservative Profile Fund) and MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MXCPX is a Diversified Portfolio fund managed by Great-West, while MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXCPX returned 3.97%/yr vs 14.49%/yr for MXVIX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MXCPX charges 0.37%/yr vs 0.51%/yr for MXVIX.
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и MXVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXCPX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у MXVIX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 14.49% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.97%
- Всё время*
- 0.72%
MXVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.49%
- Всё время*
- 9.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MXCPX и MXVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 5.03% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 13.47% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
Correlation
The correlation between MXCPX and MXVIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2003 г. | 0.78 |
The correlation between MXCPX and MXVIX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXCPX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск
MXCPX
MXVIX
Сравнение MXCPX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXCPX | MXVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.62 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 11.14 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и MXVIX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXCPX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -58.12% | +23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -8.94% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.80% | -19.07% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -24.74% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -33.82% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -8.63% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.09% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и MXVIX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 1.16%, в то время как у Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXCPX | MXVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 4.12% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 10.31% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 12.89% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 17.33% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 18.23% | -11.73% |
Сравнение комиссий MXCPX и MXVIX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXVIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и MXVIX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MXVIX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.29% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% |
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.34% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MXCPX and MXVIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXVIX has higher volatility (4.12%) compared to MXCPX (1.16%). In terms of maximum drawdown, MXCPX dropped -35.02% vs MXVIX's -58.12%.
MXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXCPX и MXVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор