PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		0.79%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям MXEQX по среднегодовой доходности: 3.71% против 18.85% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXEQX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.47%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACTIXMXEQX с ACIIXMXEQX с AVERX

Сравнение комиссий MXCPX и MXEQX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXEQX в 0.96%.

MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.91

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.25

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.45

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MXEQX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.21

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXEQX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MXEQX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.79%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXEQX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки MXEQX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-66.85%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-12.15%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-16.81%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-37.73%

+19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.23%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-13.36%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.88%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXEQX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.20%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

8.13%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

16.75%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

15.00%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

37.73%

-31.23%