PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEQX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEQX с MXLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEQX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEQX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.19%16.92%15.35%12.28%-5.50%26.96%2.91%159.33%-9.91%15.41%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-7.77%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXEQX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции MXEQX превзошли акции MXLGX по среднегодовой доходности: 18.90% против 14.69% соответственно.

MXEQX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.06%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.89%
1 год
14.23%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.21%
10 лет*
18.90%

MXLGX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-8.31%
1 год
11.10%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.96%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Large Cap Value Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXEQX:
MXEQX с FXAIXMXEQX с TOWFXMXEQX с MXMDXMXEQX с MXINXMXEQX с ACIIXMXEQX с ACTIXMXEQX с AVERX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXEQX и MXLGX

MXEQX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MXEQX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEQX
Ранг доходности на риск MXEQX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEQX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEQX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEQXMXLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.59

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.85

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

2.57

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEQX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEQX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEQX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEQXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между MXEQX и MXLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEQX и MXLGX

Дивидендная доходность MXEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MXLGX в 13.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEQX
Great-West Large Cap Value Fund		1.78%1.80%3.99%2.17%0.93%2.87%1.72%2.89%6.51%4.13%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		13.99%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXEQX и MXLGX

Максимальная просадка MXEQX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEQX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEQXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-62.98%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-14.95%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-38.07%

+21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-38.07%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-11.45%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-25.98%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.94%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEQX и MXLGX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) составляет 4.08%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что MXEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEQXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.05%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.44%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

21.55%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.89%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

23.42%

+14.30%