Сравнение MXCPX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.02% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и CSTAX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MXCPX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MXCPX
CSTAX
Сравнение MXCPX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.81 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.61 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.39 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.64 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и CSTAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и CSTAX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и CSTAX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -14.52% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.72% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -14.52% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -14.52% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -2.37% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.67% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и CSTAX
Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.43% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.11% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 3.50% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 5.16% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 5.82% | +0.68% |