PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям AVEFX по среднегодовой доходности: 3.71% против 3.91% соответственно.

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXINXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий MXCPX и AVEFX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.64

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.65

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.64

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.11

-1.03

Корреляция

Корреляция между MXCPX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и AVEFX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и AVEFX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-10.24%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-2.52%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-8.02%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

-10.24%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.44%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-0.96%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.74%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и AVEFX

Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.16%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.17%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.44%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

4.14%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

4.01%

+2.49%