PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.91% против 5.02% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXISXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с CONWXMXBPX с MXVIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий MXBPX и CSTAX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.81

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.61

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.39

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

9.64

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.81

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.86

-0.76

Корреляция

Корреляция между MXBPX и CSTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и CSTAX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и CSTAX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-14.52%

-41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.72%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-14.52%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-14.52%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-2.37%

-18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.67%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и CSTAX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.43%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.11%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

3.50%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

5.16%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

5.82%

+7.85%