Сравнение MXBPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | -0.27% | 13.78% | 9.00% | 13.96% | -13.04% | 14.39% | 11.44% | 20.91% | -8.67% | 13.52% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 5.04% соответственно.
MXBPX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 6.91%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBPX и BERIX
MXBPX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MXBPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MXBPX
BERIX
Сравнение MXBPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.30 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.77 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 17.74 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.07 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между MXBPX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBPX и BERIX
Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBPX Great-West Moderately Aggressive Profile Fund | 5.94% | 5.92% | 6.18% | 5.45% | 9.89% | 9.76% | 8.52% | 11.28% | 12.07% | 4.47% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MXBPX и BERIX
Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.80% | -20.34% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -2.95% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -15.73% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -20.34% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -0.79% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -2.60% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.79% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBPX и BERIX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 1.55% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 4.29% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 5.38% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 5.94% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 6.00% | +7.67% |