PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBPX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBPX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBPX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBPX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, MXBPX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MXBPX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.91% соответственно.

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXMDXMXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXISXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий MXBPX и AVEFX

MXBPX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

MXBPX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBPX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBPXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.64

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBPX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBPX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBPXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.11

-1.00

Корреляция

Корреляция между MXBPX и AVEFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBPX и AVEFX

Дивидендная доходность MXBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок MXBPX и AVEFX

Максимальная просадка MXBPX за все время составила -55.80%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBPX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBPXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.80%

-10.24%

-45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.52%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-8.02%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-10.24%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.44%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-0.96%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.74%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBPX и AVEFX

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MXBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBPXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.16%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.17%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

3.44%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

4.14%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

4.01%

+9.66%