Сравнение MWTRX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.71% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и ICSH
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
MWTRX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
MWTRX
ICSH
Сравнение MWTRX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 10.89 | -10.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 25.73 | -24.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 6.44 | -5.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 44.98 | -43.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 281.70 | -278.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 10.89 | -10.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 7.42 | -7.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 2.56 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.90 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и ICSH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и ICSH
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и ICSH
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -3.94% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.10% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -0.73% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -3.94% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.08% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.02% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и ICSH
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.16% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 0.27% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 0.41% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 0.48% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 1.06% | +4.22% |