PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с VUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и VUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		0.66%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.67% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

VUSFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.41%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VOOVUSFX с VGLTVUSFX с VBIAX

Сравнение комиссий MWTIX и VUSFX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MWTIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXVUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

6.66

-5.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

11.92

-10.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.66

-2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

12.88

-11.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

74.29

-70.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

6.66

-5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

4.21

-4.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

3.93

-3.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

3.94

-3.01

Корреляция

Корреляция между MWTIX и VUSFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и VUSFX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.22%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и VUSFX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-1.71%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.35%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-1.71%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-1.71%

-18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.05%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.15%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.06%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и VUSFX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.28%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.43%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

0.67%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

0.81%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

0.68%

+4.62%