PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с VBILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с VBILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и VBILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.66%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.97% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

VBILX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.23%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTIPVBILX с VTEBVBILX с VTAPXVBILX с BNDX

Сравнение комиссий MWTIX и VBILX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MWTIX vs. VBILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXVBILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.00

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.30

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. VBILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXVBILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.67

+0.25

Корреляция

Корреляция между MWTIX и VBILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и VBILX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VBILX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.78%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и VBILX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VBILX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXVBILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-19.26%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.18%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-19.15%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-19.26%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.43%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.16%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и VBILX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXVBILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.75%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.36%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.35%

-0.05%