PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MWTIX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и SPYD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение MWTIX с SPYD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или SPYD.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

0.99

SPYD:

0.70

Коэф-т Сортино

MWTIX:

1.45

SPYD:

1.04

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.17

SPYD:

1.14

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.44

SPYD:

0.68

Коэф-т Мартина

MWTIX:

2.25

SPYD:

2.08

Индекс Язвы

MWTIX:

2.67%

SPYD:

5.29%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.13%

SPYD:

15.78%

Макс. просадка

MWTIX:

-19.86%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

MWTIX:

-7.94%

SPYD:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -0.81%.

MWTIX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.16%

1 год

5.27%

3 года

1.04%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.56%

SPYD

С начала года

-0.81%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-8.16%

1 год

8.64%

3 года

2.97%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий MWTIX и SPYD

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MWTIX и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MWTIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и SPYD

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SPYD в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%4.67%4.11%2.93%1.33%6.59%3.61%2.73%2.16%3.52%2.95%2.55%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.50%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и SPYD

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и SPYD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и SPYD

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.78%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...