Сравнение MWTIX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или SPYD.
Основные характеристики
| MWTIX | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 10.57% | 27.70% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.42% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 7.45% | 15.04% |
| Макс. просадка | -19.85% | -46.42% |
| Текущая просадка | -6.39% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и SPYD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и SPYD
С начала года, MWTIX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и SPYD
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и SPYD
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью SPYD в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.13% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.13% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и SPYD
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и SPYD
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.34%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.