PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWTIX с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both funds - MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, MWTIX returned 1.60%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MWTIX charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 1.60% против 8.63% соответственно.

MWTIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.68%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.60%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWTIX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		0.02%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between MWTIX and SPYD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.03

Over the past year, MWTIX and SPYD have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с TFAZXMWTIX с DODIXMWTIX с PDBAXMWTIX с STRGX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

MWTIX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.60

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.41

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.64

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

7.67

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и SPYD

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWTIXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-46.42%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-7.05%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-16.13%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-22.25%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-46.42%

+25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

0.00%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.17%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.42%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и SPYD

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.52%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWTIXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.70%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

7.73%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

11.67%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

16.14%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

19.78%

-14.45%

Сравнение комиссий MWTIX и SPYD

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и SPYD

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.07%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MWTIX and SPYD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to MWTIX (1.52%). In terms of maximum drawdown, MWTIX dropped -20.58% vs SPYD's -46.42%.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWTIX и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор