Сравнение MWTIX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTIX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.26% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MWTIX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 1.67% против 8.45% соответственно.
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.67%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и SPYD
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
MWTIX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
MWTIX
SPYD
Сравнение MWTIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTIX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.59 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.09 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTIX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.45 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и SPYD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и SPYD
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.63% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и SPYD
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTIX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -46.42% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.35% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -22.25% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -46.42% | +25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.70% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.24% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.47% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и SPYD
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.74%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTIX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.03% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 8.61% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 15.67% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 16.24% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 19.80% | -14.50% |