PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MWTIX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MWTIX и SPYD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
10.42%
MWTIX
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MWTIX:

0.06

SPYD:

1.31

Коэф-т Сортино

MWTIX:

0.13

SPYD:

1.84

Коэф-т Омега

MWTIX:

1.02

SPYD:

1.23

Коэф-т Кальмара

MWTIX:

0.02

SPYD:

1.67

Коэф-т Мартина

MWTIX:

0.17

SPYD:

7.09

Индекс Язвы

MWTIX:

2.46%

SPYD:

2.34%

Дневная вол-ть

MWTIX:

6.39%

SPYD:

12.66%

Макс. просадка

MWTIX:

-23.26%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

MWTIX:

-14.71%

SPYD:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 15.48%.


MWTIX

С начала года

-0.18%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.16%

1 год

0.41%

5 лет

-1.44%

10 лет

0.48%

SPYD

С начала года

15.48%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

9.12%

1 год

16.22%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MWTIX и SPYD

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
График комиссии MWTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MWTIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWTIX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.061.28
Коэффициент Сортино MWTIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.131.80
Коэффициент Омега MWTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.021.23
Коэффициент Кальмара MWTIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.021.63
Коэффициент Мартина MWTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.176.79
MWTIX
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
1.28
MWTIX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и SPYD

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SPYD в 4.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
4.05%4.11%2.93%1.30%1.78%2.76%2.73%2.16%2.09%1.84%2.30%3.13%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и SPYD

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.71%
-7.34%
MWTIX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и SPYD

Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.80%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80%
4.11%
MWTIX
SPYD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab