Сравнение MWTIX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
MWTIX управляется Metropolitan West Funds. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTIX или SPYD.
Основные характеристики
| MWTIX | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 20.83% |
| Дох-ть за 1 год | 8.06% | 38.20% |
| Дох-ть за 3 года | -3.21% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | 8.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.31 | 18.90 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 13.75% |
| Макс. просадка | -23.26% | -46.42% |
| Текущая просадка | -13.65% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между MWTIX и SPYD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTIX и SPYD
С начала года, MWTIX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 20.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTIX и SPYD
MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTIX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTIX и SPYD
Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SPYD в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.03% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWTIX и SPYD
Максимальная просадка MWTIX за все время составила -23.26%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTIX и SPYD
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) составляет 1.47%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.