Сравнение MVV с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
MVV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.54% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и NOBL
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
MVV vs. NOBL — Ранг доходности на риск
MVV
NOBL
Сравнение MVV c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.70 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.89 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MVV и NOBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и NOBL
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и NOBL
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -35.43% | -50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -11.20% | -15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -17.92% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -35.43% | -33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -7.07% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -3.45% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.18% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и NOBL
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 3.55% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 8.06% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 15.24% | +28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 14.39% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 16.59% | +25.73% |