PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 13.56%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MVV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности MVV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.58% соответственно.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between MVV and NOBL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between MVV and NOBL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVV и NOBL

Секторы
MVV
NOBL

Промышленность

25.1%
20.3%

Технологии

15.8%
3.6%

Финансовые услуги

14.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.1%

Здравоохранение

8.7%
9.7%

Недвижимость

7.5%
4.6%

Энергетика

5.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
23.5%

Коммунальные услуги

3.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MVV
25.1%
NOBL
20.3%

Технологии

MVV
15.8%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
NOBL
12.4%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
NOBL
5.1%

Здравоохранение

MVV
8.7%
NOBL
9.7%

Недвижимость

MVV
7.5%
NOBL
4.6%

Энергетика

MVV
5.5%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
NOBL
10.9%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
NOBL
23.5%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
NOBL
6.4%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
NOBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

MVV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.92

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.42

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.15

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

2.98

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MVV и NOBL

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-35.43%

-50.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-9.11%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-15.36%

-29.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-17.92%

-27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-35.43%

-33.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.99%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-3.48%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.51%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и NOBL

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

2.40%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

8.05%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

11.37%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

14.39%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

16.60%

+25.75%

Сравнение комиссий MVV и NOBL

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и NOBL

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MVV and NOBL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVV has higher volatility (8.23%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.56% vs 9.58% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.56% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MVV.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.67% for MVV.

MVV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 0.35% for NOBL.

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор