PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

MVV и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MVV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и MULL

2026 (YTD)20252024
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		4.75%3.48%-10.77%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с AMAGXMVV с QQQMVV с VOO
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий MVV и MULL

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
MVV
ProShares Ultra Midcap 400

Доходность на риск

MVV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

6.53

-5.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.77

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

16.69

-15.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

46.83

-43.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

6.53

-5.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.91

-1.68

Корреляция

Корреляция между MVV и MULL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и MULL

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и MULL

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

MVVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-72.29%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-53.09%

+26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-39.05%

+27.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-21.99%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

18.92%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

47.87%

-34.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

99.70%

-75.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

130.90%

-87.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

130.06%

-90.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

130.06%

-87.74%